Простое скользящее среднее (Simple Moving Average)
37 / 57
Введение:

Следует заметить, что скользящее среднее (Moving Average) является одним из самых простых и популярных индикаторов в техническом анализе, применяемом в том числе и на рынке Forex.
Скользящее среднее относится к классу индикаторов, следующих за трендом, которые помогают определить начало нового тренда и его завершение, по углу наклона которого можно определить скорость движения, его силу. Так же скользящее среднее в качестве основы (или сглаживающего фактора) применяется в большом количестве других технических индикаторов. Иногда некоторые аналитики и трейдеры называют скользящее среднее линией тренда.

Формула:

Где Pi - Цены на рынке (обычно берутся цены Close, но иногда используют Open, High, Low, Median Price, Typical Price).

N - основной параметр - длина сглаживания (количество цен входящих в расчет скользящего). Иногда этот параметр называют порядком скользящего среднего.

Пример:
Скользящее среднее с параметром 5.

Описание:
Простое скользящее среднее является обычным арифметическим средним, производным от цен за определенный период времени. Скользящее среднее представляет собой показатель цены равновесия. То есть равновесие спроса и предложения на рынке за определенный период. Значит, чем короче скользящее среднее, тем за более меньший период времени выдаётся равновесие. Скользящее среднее всегда следует с определенным лагом за главной тенденцией рынка, фильтруя при этом мелкие колебания. Следовательно,  чем меньше параметр скользящего среднего  (скользящее среднее короче), тем оно быстрее определяет новую тенденцию, а так же одновременно делает больше ложных колебаний, и наоборот, чем больше параметр (длинное скользящее среднее), тем медленнее определяется новый тренд, но поступает меньше ложных колебаний.

Использование:
Скользящие средние не будут прогнозировать изменения в тренде, а лишь проявят сигнал об уже имеющимся на рынке тренде. Так как скользящие являются индикаторами, следующими за трендом, то их лучше использовать в периоды тренда, и когда на рынке тренда нет, они становятся практически неэффективными. Поэтому прежде, чем воспользоваться этими индикаторами необходимо провести отдельный анализ свойств трендовости конкретного торгового инструмента. Существует несколько путей использования скользящего среднего.

  1. Определение стороны торговых операций с помощью скользящей средней. Если она направлена вверх, то вы делаете только покупки, если вниз - то только продажи. Однако, точки входа и выхода из рынка определяются на основе других методов (в том числе и на основе более быстрой скользящей).
  2. Разворот скользящей средней снизу вверх при положительном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на покупку, разворот скользящей средней сверху вниз при отрицательном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на продажу.
  3. Пересечение ценой своего скользящего среднего сверху вниз (при отрицательном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на продажу, пересечение ценой своего скользящего среднего снизу вверх (при положительном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на покупку.
  4. Пересечение длинного скользящего среднего коротким снизу вверх рассматривается как сигнал к покупке и наоборот.
  5. Скользящие средние с круглыми параметрами (50, 100, 200) иногда рассматриваются как скользящие уровни поддержки и сопротивления.
  6. Исходя из того, какие скользящие направлены вверх, а какие вниз определяют какой тренд восходящий а какой нисходящий (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный).
  7. Моменты наибольшего расхождения двух средних с разными параметрами понимается как сигнал к возможному изменению тренда.

Недостатки скользящего среднего:

  1. Запаздывание на входе в тренд и на выходе из тренда как правило очень значительно, поэтому в большинстве случаев теряется большая часть трендового движения.
  2. В боковике (торговом диапазоне) и особенно в боковом тренде в виде пилы, дает очень много ложных сигналов и ведет к убыткам. При этом трейдер, торгующий на основе простой скользящей не может игнорировать эти сигналы, поскольку каждый из них является потенциальным сигналом входа в тренд.
  3. При входе в расчет цены, отличающееся от уровня цен на рынке скользящее среднее сильно меняется. При выходе этой цены из расчета скользящего среднего происходит вторично сильное изменение. Этот эффект А.Элдер называл "плохая собака лает дважды".
  4. Придает одинаковые веса как более новым ценам, так и более старым ценам, хотя логичнее было бы предположить, что новые цены важнее, так как отражают более близкую к текущему моменту рыночную ситуацию.

На рынке в состоянии тренда лучше использовать более короткую скользящую, на рынке в боковике лучше использовать более длинную скользящую, как подающую меньше ложных сигналов.

Имеет достаточно много более эффективных современных вариаций: экспоненциальная скользящая средняя, взвешенная скользящая средняя AMA, KAMA, Jurik MA и т.д.

Предупреждение о рисках:

Мы не рекомендуем использовать индикаторы на реальных счетах без их предварительного тестирования на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратегии. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множество ложных сигналов и как следствие, может привести к значительным убыткам в процессе торговли.



 Графики линейного прорыва (Line Break Charts) | Описание курса | Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average)