Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average)
38 / 57

Введение:
Как уже ранее упоминалось, недостатком обычной скользящей средней является применение ко всем ценам одинаковых весов при осуществлении расчётов и их усреднение не зависимо от момента времени появления этих цен на рынке по отношению к цене текущего момента. Этот недостаток, соответственно, устранен во взвешенном скользящем среднем (Weighted Moving Average). Следовательно взвешенное скользящее,  можно назвать обычной модификацией простого скользящего среднего с весами, подобранными так, что более поздние цены имеют в средней большее преимущество (вес).

Формула:

где Pi - значения цены i-периодов назад, (i сегодня =1)
Wi значения весов для цены i-периодов назад

Веса могут выбираться различным путем, например, в случае линейно-взвешенной скользящей средней:
Wi = |i-n-1| - веса скользящей средней подбираются так, что последние цены имеют максимальный вес, а дальние - минимальный.

Например, для линейно-взвешенной скользящей средней с периодом 5 формула будет выглядеть так:

P1, P2 и т.д. цены сегодняшней, вчерашней торговой сессии и т.д.

Веса могут меняться по логарифмической или параболической функции. Цены тоже могут быть различными: Close, Open, High, Low, Median Price, Typical Price.

Линейно-взешенная скользящая средняя с периодом 10 будет выглядеть следующим образом:

Описание:
Взвешенная скользящая средняя является арифметическим взвешенным от колебаний цен за определенный период на рынке. Как аналитический инструмент, она снимает часть недостатков, присущих обычной скользящей, но всё же не устраняет их полностью. Следует заметить, что существует множество модификаций взвешенной скользящей, использующих различные варианты расчета весов.

Применение:
Все способы применения взвешенной скользящей средней идентичны с использованием обычной скользящей средней.

Недостатки:

  1. Запаздывание на входе в тренд и на выходе из него, как правило, остаётся существенным, но всё же меньше, чем у простого скользящего , так как благодаря приданию более поздним ценам больших весов, она быстрее реагирует на изменение цены.
  2. Как и простая скользящая в боковике (торговом диапазоне) взвешенная дает очень много ложных сигналов и ведет к убыткам.
  3. При входе в расчет цены, отличающееся от уровня цен на рынке, взвешенное скользящее среднее меняется сильнее чем обычное, так как последней цене был присвоен самый большой вес, однако при выходе этой цены из расчета скользящего вторичный ложный сигнал не подается.

Предупреждение о рисках:

мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратегии. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.




 Простое скользящее среднее (Simple Moving Average) | Описание курса | Эспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average)