Конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes)
40 / 57

Введение:
Простейшие скользящие средние могут трансформироваться в совершенно новый инструмент, который называется - конверты скользящих средних. Этот инструмент, как и полосы Боллинджера используется аналитиками и трейдерами для определения границ текущего движения цены.

Формула.
Индикатор составляется из трех полос:

Верхняя полоса:

Moving Average Upper Band = Moving Average +(K/100) x Moving Average
Где К - процент от цены, на который скользящая смещается вверх

Нижняя полоса:

Moving Average Lower Band = Moving Average - (N/100) x Moving Average
Где N - процент, на который скользящая средняя смещается вниз.

График:

Описание:
Конверты скользящих средних (Moving Average Envelopes) представляют собой состав из двух скользящих средних (которые высчитываются как простые, экспоненциальные или согласно другому принципу), смещенных одна вверх, а другая вниз на определенный процент, называемый коэффициентом конверта.

Иногда аналитики рисуют и третью линию, называемую центральной скользящей от которой по определению и происходит смещение.

Например, 2%-ный конверт скользящих средних будет представлять собой 2 линии, первая - это скользящая сдвинутая на 2% вверх, а вторая - сдвинута на 2% вниз. Считается, что конверт определяет верхнюю и нижнюю границы  колебания цен данного торгового инструмента. Принцип, стоящий за использованием полос, заключается в следующем: цена, после некоторых колебаний, всегда возвращается к своему основному тренду, то есть к своей центральной скользящей средней. Причина происходящего проста: чем больше цена отличается от своей основной тенденции, тем больше игроки начинают фиксировать прибыль, тем самым возвращая цену в "нормальное русло".
Чем больше волатильность анализируемого рынка, тем больше необходимо выбирать границы полос.

Применение:
  Методы использования конвертов:

  1. После тщательного подбора коэффициента смещения верхняя линия используется в качестве линии сопротивления, а нижняя - в качестве линии поддержки. Отсюда вытекает тактика торовли: продажа у верхней линии и покупка у нижней.
  2. Пробитие полос используется в качестве идентификаторов развития движения. При использовании сигналов тактики пересечения цены собственной скользящей средней, бывает, что  Moving Average Envelopes используют в качестве фильтра. Поэтому покупка, например, осуществляется когда цена валюты сначала пересекла свою скользящую среднюю вверх, а затем и верхнюю полосу конверта. Продажа - наоборот: когда цена сначала пересекла свою скользящую сверху вниз, а потом и нижнюю полосу конверта. Эта практика значительно снижает количество ложных сигналов поскольку трейдер не входит в рынок в боковике, когда цена находится внутри конверта. Однако в случае формирования на рынке настоящего тренда, правильный сигнал поступает несколько позже, что заставляет трейдера терять часть трендового движения (равную или несколько превышающую коэффициент конверта). Данная тактика торговли достаточно хорошо описана в книге ЛеБо, Лукас "Компьютерный анализ фьючерсных рынков".

Как и в случае с определением параметров обычной скользящей, трейдер при использовании конверта сталкивается с выбором - либо получать больше ложных убыточных входов, либо пропускать часть тренда.
Напомним, что первая тактика используется в основном для краткосрочной торговли, вторая - для средне- и долгосрочной.

Недостатки:
Как и всякий индикатор, на основе скользящих средних, конверты скользящих средних зачастую запаздывают. Они не способны подстраиваться под текущую волатильность рынка в отличии от, например, полос Боллинджера (Bollinger Bands).

Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.



 Эспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average) | Описание курса | Полосы Боллинжера (Bollinger Bands)