Индикатор среднего направленного движения - Average Directional Index (ADX)
42 / 57

Введение:

Дж. Уэллс Уайлдер (J. Welles Wilder) ввёл в употребление индкатор среднего направленного движения, который был назван Average Directional Index -ADX и предназначался для того, чтобы определять силу тренда, получит ли он дальнейшее развитие или будет постепенно ослабевать. Данный индикатор позволяет анализировать тенденции на рынке и принимать торговые решения, в том числе и на Forex.

Формула:
Рассчитывается положительное и отрицательное направленное движение (Directional Movement или DM) - +DMj и -DMj

eсли Highj (максимум текущего бара) > Highj-1 (максимум предыдущего бара),
то +DMj = Highj - Highj-1, иначе +DMj = 0
eсли Lowj (минимум текущего бара) < Lowj-1 (минимум предыдущего бара),
то -DMj = Lowj-1 - Lowj, иначе -DMj = 0
если +DMj > -DMj,
то -DMj = 0
если -DMj > +DMj,
то +DMj =0
если +DMj = -DMj,
то +DMj =0, -DMj =0

Определяется истинный диапазон - TRj (True Range)
TR = максимальному из модулей трех значений
|High - Low|, |High - Close j-1|, |Low - Close j-1|.
Где Close j-1 - цена закрытия предыдущего периода.

Примечание: на forex в отсутствии ценовых разрывов максимальным в большинстве случаев будет |High - Low|.

Определяется индикатор положительного направления и индикатор отрицательного направления - +DIj и -DIj (Directional Index).

+DIj = Exponential Moving Averagej ( +SDI, N)
-DIj = Exponential Moving Averagej (-SDI, N)

где, если TRj не =0,
то +SDIj = +DMj / TRj;
-SDIj = -DMj / TRj
если TRj = 0,
то +SDIj = 0,
-SDIj = 0,

Определяется среднее направленное движение - ADXj.
ADXj = Exponential Moving Averagej (DX, N)
Где DXj вычисляется по формуле

Сам ADX выглядит следующим образом.

Описание:
Фактически индекс ADX относится больше к классу осцилляторов, и так же колеблется в диапазоне от 0 до 100. И независимо от того, что движения индикатора находятся упомянутом выше диапазоне, движение выше отметки в 60 наблюдается довольно редко. Напомним, что значение ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, а значение выше 40 сигнализирует о сильном тренде. Производные выше 40 могут указывать, как на сильный нисходящий, так и на сильный восходящий тренд. Индикатор ADX также используется для определения возможных изменений на рынке. Если показания индикатора переходят границу 20 снизу вверх - то это может сигнализировать об изменении тренда и дальнейшем его развитии. Когда показания индикатора выдают значение меньше 40, падая с более высокого уровня , это может означать потерю силы тренда.

ADX является производным из двух других индикаторов, которые также были разработаны Уайлдером.Первый индикатор это - Positive Directional Indicator (в большинстве случаев обозначается "+DI"), второй индикатор это - Negative Directional Indicator (обозначается как "-DI"). В определённом временном промежутке +DI- показывает силу движения вверх, а -DI, наоборот, показывает силу движения вниз.

Индикатор ADX показывает нам силу тренда и сообщает в себе данные +DI и -DI, сглаживая затем данные скользящей средней. Так как ADX использует данные +DI и -DI, он не сообщает нам направление тренда.

Использование:

  1. В базовом начертании сигналы на покупку и продажу поступают на пересечениях +DI/-DI. Сигнал к покупке входит в силу, когда +DI пересекает снизу-DI, а сигналом к продаже может служить пересечение индикатором -DI индикатора +DI сверху вниз.
  2. Для трейдера очень важним является момент, когда можно поймать тренд на его самой ранней стадии развития и индикатор ADX прихван помочь ему при достижении этой цели, чтобы получить максимальную выгоду от совершения сделок.
    Чтобы поймать тренд на ранних стадиях, нужно обратить внимание на валютные пары, где ADX пересекает 20 снизу вверх. И, соответственно, падение ADX ниже 40 сигнализирует о том, что текущий тренд претерпевает ослабление и что может начаться торговый диапазон. Таким образом, сам ADX показывает нам наличие или отсутствие тренда, а уже для определения точек входа и направления входа придётся использовать другие индикаторы.

Недостатки:
Сигнал на вход, поданный пересечением индикаторов -DI и +DI часто оказывается ложным, в моменты когда валютная пара находится в торговом диапазоне.

Предупреждение о рисках: мы не рекомендуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без предварительного тестирования их работы на демонстрационном счете или тестирования в качестве торговой стратеги. Любой, даже самый лучший индикатор, применяемый неправильно, дает множества ложных сигналов и как следствие, может принести значительные убытки в процессе торговли.



 Полосы Боллинжера (Bollinger Bands) | Описание курса | Средний истинный диапазон - Average True Range (ATR)